股票交易:交易系统的优化与噪音控制,股票知识,股票入门,炒股入门

更多>> 股票入门

股票交易:交易系统的优化与噪音控制

  股票交易:交易系统的优化与噪音控制。下面杰克文为你介绍股票交易:交易系统的优化与噪音控制。

  交易系统的优化,是指在对交易系统的参数值作进一步调试使之达到最佳状态的过程。交易系统的忧化可选择在交易系统完成初步计算机检验,并确认具有实用价值之后进行。对计算机交易系统是否进一步进行优化,不同的系统研究者有不同的投资理念,总体上分为两大派别,即赞同优比和反对优化两派。赞同优化一派认为交易系统经过优化过程可使系统参数达到最佳工作状态,因而可使交易系统发挥最佳效益。反对优化一派认为市场周期与市场特征通常都具有某种程度不稳定性,优化过程会使计算机交易系统丧失“抗病力”,使交易系统无力抵御未来的市场变比,因此交易系统的调整不应追求“最佳”,而应追求“次佳”。

  作者依据长期研究和使用计算价交易系统的经验,认为关键问题不在于是否对计算机交易系统进行优化,无论是对交易系统进行优比也好,或者完全不作任何优化也好,关键在于对计算机交易系统噪音水平的控制。如果交易系统的噪音水平已达到预期控制标准,则完全不应进一步优化。如果通过优化也达不到预期噪音控制标准,则必须修改交易系统。若修改后仍达不到噪音控制标准,则必须放弃该系境。

  一、优化陷阱

  对缺乏计算机交易系统知识的投资人而言,最需要注意的是避免陷入“优化陷阱”。很多商业化交易系统的设计者或推销商有意设置优比陷阱,而一些投资人由于利益欲念的驱使,也乐于堕身“优化陷阱”。

  所谓优化陷阱,是指系统设计者根据测试数据的统计特征出发,使交易系统参数甚至系统规则与数据库达到相当接近的拟合,从而使交易系统对投资人有更强的吸引力这一种做法。“优化陷阱”最主要的特征是从测试数据出发,而不是从投资理念出发来进行交易系统的安装调试。

  如何识别是否存在优化陷阱?依作者的经验,可注意以下几个方面:①注意噪音水平是否过低。噪音水平过低可视为一种警告信号,即可能存在过度优化现象。②注意全局优化点与各局部优化点的统计分布,看其峰值是否偏离过远。若偏离过远,应警惕可能存在过度优化现象。③进一步对交易系统进行“前瞻检验”。一般,过度优化的交易系统难以通过“前瞻检验”。④对交易系统进行多市场检验。一般,专一化的商业性交易系统都极可能存在优化陷阱。例如,如果一个商业化推销的交易系统定义只能在某一持定市场使用,如市场上出售的马克交易系统、黄金交易系统,等等,投资人都应有高度警觉。

  一个好的交易系统,应当可以略加改装便可运用于不同的市场。如前文列举的SP500指数期货交易系统,上海深圳股市交易系统,其设计原理是相同的,只在结构上略有差别以适应不同市场的不同特性。上述系统不但可交易SP500指数期货和上海深圳股市,还一直用于国内外其他商品期货交易。

  优化陷阱的本质是心理陷阱。一般投资人,包括系统研究开发人员在内,都在潜意识层面上存在一种欲念,即“又赢不输”的愿望。虽然在实际投资活动中,一般人可以被迫地接受“风险”的概念。并把风险作为投资活动的一种成本,但在潜意识层面上来说,却难以接受这样的概念。人从本能上说,有一种希望“不劳而获”的欲念。像在美国、中国、台湾、香港以及其他一些地区反复出现的疯狂高利集资骗局,像那种反复出现的有奖销售狂潮甚至那种大量的充斥市场的致富秘籍类书籍,都是在反映并在利用着人的这种欲念。

  现代心理学的研究表明,儿童从出生以后接受的一系列教育的主导思想即是“回避风险”。从家庭教育到幼稚园教育,进一步到正规学校教育,以及社会各种媒体的影响,其教育的主流集中为一个“不”字,即教育人不要做什么以便最终能够获取什么。这里不详述这些研究成果。总之,由人的本性出发,由人的教育体系出发,由人的社会影响出发,一般人在意识层面上得到的是“有劳有得”的原则教育,但在潜意识层面上得到的却是“不劳而获”的实际信号。

  在计算机系统检验过程中,由于检验过程是一个实验条件完全可以控制的模拟过程,人的这种“贪欲”缺少了制约条件,便很容易转化为意识层面的思维活动,变为追逐“完美”结果的实验过程。如果一个人回想内心深处,存在“如果有可能,最好还是能够不劳而获”这一类愿望,便是存在这种心理缺陷的证据。

  计算机交易系统的优化过程,有一个“度”的界限,超过这个“度”的界限,优化过程就会危害交易系统的实用性。而这个“度”的把握,很大程度上是由心理欲念的“度”来控制的。投资人只有在潜意识层面上有效地控制住具有负面影响的贪欲,才可能有效地开发利用计算机交易系统。

  二、交易系统的优化

  交易的优化可以从两个方面入手:即微调交易规则和微调系统参数值。

  (一)微调交易规则

  微调交易规则,是指在不改变原有交易规则性质的前提下,增减系统变量或增减系统限制条件。这些修改的目的是改善原定交易规则的工作条件,而不是改造成新的交易规则体系。因为这样,就使原有被检测的交易系统转变成新的交易系统,从而具有不可比性。例如,在美国猪肉期期货市场检测的简单平均线交易系统,如果研究者打算进一步改善其表现,除微调系统参数值以外,还可在交易规则上进行修正,如把连续交易方式改变为非连续交易方式,增置滤波装置,增置信号确认装置,等等。这些都没有改变原有交易系统的工作原理,只有改变了原有交易系统的工作条件。

  更多股票交易:交易系统的优化与噪音控制的相关信息请关注金投股票网。

限时优惠:万1.8开户
(赠送JK波段王公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml