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股票交易:系统绩效评估

  股票交易:系统绩效评估。下面杰克文为你介绍股票交易:系统绩效评估。

  最广泛被人们所使用的绩效准则。

  1.已平仓交易总笔数(Total Number of Closed Trades)

  长期系统可能出现巨额的帐面获利,这也应该视为该系统的绩效。某些电脑程序会将测试结束后的未平仓净值分别列出。某些程序则会在测试的最后一天。将该仓位做假设式的了结,并将其视为另一笔已平仓交易。两种方法都可以接受。

  2.获利(或亏损)交易总笔数(Total Number of Profitale(or Losing)trades)

  交易必须扣除滑移价差与佣金这些固定成本之后,才可以界定其获利。持平的交易应该视为亏损。

  3.获利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)

  交易员通常都偏爱较高的获利交易百分率。然而,就专业交易员而言,其获利交易百分率经常低于40%。如果你坚持一项较高的获利交易百分率,则你必须接受较大的亏损与较小的获利。这已经违背了期货交易的基本原则:迅速认赔,而让获利持续成长。

  4.已平仓累积盈亏(Cumulative Closed Profit or Loss)

  这或许是比较交易系统效率的最普遍指标,但它可能造成误导。某个系统产生了大量的测试笔数,它虽然可以呈现巨额的总获利,但它仍可能不是一套很有效率的系统。因为如果已平仓交易的平均获利很小,则其承担错误的空间便十分有限。

  5.未平仓净值(Open Equity)

  测试结束时,交易系统可能仍持有未平仓部位。若是如此,则电脑程序必须比较其进场价格与测试系统最后一天的收盘价格,以计算未平仓净值。如同我们先前所提及的,不可完全将其忽略。

  6.已平仓交易平均获利(Average Profit Per Closed Trade)

  已平仓交易平均获利是已平仓累积盈亏,除以已平仓交易总笔数。当评估交易系统之效率,这是Bruce Babcock第一个观察的数据。

  7.最大亏损金额(Maximun Drawdown)

  最大亏损金额是在整个测试期间内,利用该系统从事交易所可能发生最糟糕的金额亏损。此项金额与最大连续亏损交易之金额可能相同,也可能不同,因为在发生最大亏损的期间内可以出现获利的交易。最大亏损金额可以根据当天的交易净值与平仓后的结果来计算。后者代表已平仓交易的可能最糟绩效,前者则包括未平仓交易在内,代表交易帐户的可能最糟情况。

  8.最大连续亏损交易笔数(Greatest Number of Consecutive Losses)

  一套良好的电脑程序会列出最长的连续亏损。任何系统与方法都有表现欠佳的期间,为了使用该系统,你必须渡过这些困境。此数据以及最大亏损金额,将可以让你了解必须准备承受的痛苦程度。

  9.获利交易平均利润(Average Profitable Trade)

  电脑程序计算获利交易平均利润时,只将获利的交易加总,除以获利交易的总笔数。这项结果可以显示该系统让获利交易继续成长的能力。你必须将它与下一项数据——亏损交易平均损失——做比较。

  10.亏损交易平均损失(Average Losing Trade)

  电脑程序计算亏损交易平均利润时,只将亏损的交易加总,除以亏损交易的总笔数。记住,持平的交易通常被视为亏损。这项结果会显示该系统的认赔能力。

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